معاملات با سرعت بالا که به اختصار HFT نامیده می‌شود، روشی است که در آن می‌توانید از برنامه‌های کامپیوتری قدرتمند و قوی برای انجام تعداد زیادی از معاملات در کسری از ثانیه استفاده کنید. اگر مایلید از این سبک پیروی کنید، بهتر است بدانید سود بیشتری نسبت به سایر معامله‌گرانی دارید که سرعت اجرای معاملات آن‌ها پایین‌تر است. قبل از شروع کار، این موضوع را در نظر بگیرید که برخی از سیستم‌های HFT، به‌دلیل سوءاستفاده از سیستم کارگزاری، در بیشتر بروکرهای معتبر و قانونی ممنوع اعلام شده‌اند. در این مقاله قصد داریم معاملات فرکانس بالا را به‌طور کامل بررسی کنیم.
معاملات فرکانس بالا چیست و چگونه انجام می‌شوند؟
به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر است بدانید معاملات فرکانس بالا را باید با کامپیوترهای قدرتمند انجام دهید. معمولاً این سیستم‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه‌وتحلیل بازارها استفاده می‌کنند و بر اساس اطلاعات خود، خرید یا فروش سهام و سایر دارایی‌ها را عرض چند ثانیه انجام می‌دهند. همان‌طور که از نام HFT پیدا است، سرعت نقش مهمی در این معاملات دارد و شما می‌توانید با کمک این روش، چند میلی‌ثانیه، زودتر از سایر معامله‌گران پیشی بگیرید و این خود مزیت مهمی برایتان محسوب می‌شود.
HFT در فارکس چه نوع معاملاتی است؟
برخی از سیستم‌های HFT بهد لیل سوء استفاده در برخی از بروکرهای فارکس ممنوع اعلام شده‌اند. HFTها در اصل یک معامله الگوریتمی است که با سرعت بالا انجام می‌شود و معامله‌گران این سبک، تعداد بسیار زیاد تراکنش انجام می‌دهند. این تراکنش‌ها معمولاً در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود.
معامله‌گران در معاملات فرکانس بالا، از رایانه‌های قوی با سیستم‌های پیشرفته برای دستیابی به بالاترین سرعت انجام معاملات استفاده می‌کنند. ترید با فرکانس بالا روشی بسیار پیچیده است که در قدم نخست نیاز به پشتکار و تمرین دارد.
الگوریتم‌ها در معاملات فرکانس بالا چگونه عمل می‌کنند؟
در این نوع معاملات از الگوریتم‌های پیچیده استفاده می‌کنید که این الگوریتم‌ها با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دارند، به‌صورت تک به تک دارایی مورد نظر شما را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا بتوانند روندهای جدید را در کسری از ثانیه تشخیص دهند. نتایج کار این الگوریتم‌ها در نهایت باعث ثبت تعداد زیادی سفارشات خرید عرض چند ثانیه می‌شود.
معاملات فرکانس بالا از چه زمانی محبوب شد؟
این نوع معاملات زمانی محبوب شد که صرافی‌ها تصمیم گرفتند مشوق‌هایی را به شرکت‌ها ارائه بدهند تا از طریق آن بتوانند نقدینگی را به بازار اضافه کنند.
سرعت مورد نیاز برای معاملات HFT چقدر است؟
سرعت مورد نیاز برای معاملات فرکانس بالا بیشتر از آن چیزی است که معامله‌گران تصور می‌کنند. برای کسب سود بیشتر باید تعداد معاملات زیادی را در مدت زمان کوتاهی انجام دهند. برای غلبه بر این چالش، می‌توانند از فناوری‌های الگوریتمی استفاده کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سیگنال‌های معاملاتی را ردیابی کنند.
مزایای معاملات فرکانس بالا
افزایش نقدینگی
افزایش نقدینگی به‌معنای افزایش حجم معاملات نقدی در بازار است. در واقع وقتی نقدینگی بازار بالا باشد، تعداد معاملات انجام شده نیز زیاد خواهد بود. این موضوع می‌تواند به کاهش اختلاف قیمت‌ها و افزایش فعالیت‌های معاملاتی منجر شود. معاملات فرکانس بالا نیز یکی از عواملی است که به افزایش نقدینگی بازار کمک می‌کند.
کاهش هزینه‌های تراکنشی
کاهش این هزینه‌ها در معاملات فرکانس بالا به‌معنای کاهش هزینه‌های مرتبط با انجام معاملات در بازار مالی است. وقتی هزینه‌های تراکنشی کاهش می‌یابد، معامله‌گران می‌توانند با هزینه‌های کم‌تری معاملات خود را انجام دهند. این می‌تواند به افزایش سودآوری و کارایی در بازار کمک کند.
کاهش اسپرد خریدوفروش
کاهش اسپرد در HFT به‌معنای کاهش فاصله قیمت‌های پیشنهادی خریدوفروش در بازار است. به‌عبارت دیگر، اسپرد نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش است. با کاهش اسپرد، معامله‌گران می‌توانند با قیمت‌های نزدیک‌تر به یک‌دیگر معامله کنند و این می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.
بیشتر بخوانید: اسپرد چیست؟
افزایش حجم معاملات
بهتر است بدانید منظور از افزایش حجم معاملات در معاملات فرکانس بالا به‌معنای افزایش تعداد معاملات انجام شده در بازار مالی است. وقتی حجم معاملات بالا باشد، شما می‌توانید به‌صورت مکرر معاملات خود را انجام دهید. این می‌تواند به افزایش نقدینگی بازار و ایجاد فرصت‌های سودآور کمک کند.
تحلیل بازار در کم‌ترین زمان ممکن
تحلیل سریع بازار در معاملات فرکانس بالا، به‌معنای توانایی تحلیل داده‌های بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی در میلی‌ثانیه است. الگوریتم‌های HFT قادر به تجزیه‌وتحلیل دقیق اطلاعات بازار، شناسایی الگوها، تشخیص فرصت‌های سودآور و انجام معاملات در کم‌ترین زمان ممکن هستند. این توانایی به‌معامله‌گران فرکانس بالا کمک می‌کند تا به سرعت و با دقت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و از فرصت‌های سودآور بهره‌برداری کنند.
معایب معاملات فرکانس بالا چیست؟
- ایجاد اختلال در فرایند قیمت‌گذاری و افزایش نوسانات: معامله‌گران HFT به‌صورت مداوم در بازار حضور ندارند و این می‌تواند به اختلال در فرایند قیمت‌گذاری و افزایش نوسانات بازار منجر شود.
- بی‌قانونی و افزایش نابرابری: برخی از انتقادات به‌معاملات فرکانس بالا مربوط به نابرابری و عدم شفافیت در بازار می‌شود. کارگزاری‌هایی را می‌توان یافت که برخی از سیستم‌های HFT را به‌دلیل سوء استفاده از امکانات کارگزاری ممنوع اعلام کرده‌اند.
- کنترل و تغییر روند قیمت: معاملات با فرکانس بالا می‌توانند تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها ایجاد کنند و روند بازار را تحت‌تأثیر خود قرار دهند.
- گمراهی سایر معامله‌گران شبکه: نوسانات سریع و ناگهانی در بازار ممکن است سایر معامله‌گران را گمراه کند.
معاملات فرکانس بالا چگونه کار می‌کنند؟
این نوع معاملات یک روش معامله‌گری است که بر اساس تحلیل حرکات قیمت کوتاه‌مدت انجام می‌شود. در این روش، الگوریتم‌ها به‌طور مداوم داده‌ها و اطلاعات بازار را در زمان واقعی می‌خوانند و سفارش‌های بازار را با دقت و سرعت بالا ارسال می‌کنند. این الگوریتم‌ها به‌دنبال شناسایی فرصت‌های مطلوب در بازار هستند که برای انسان‌ها قابل مشاهده نیستند یا انسان‌ها به اندازه کافی سریع نیستند تا به آن‌ها واکنش نشان دهند.
استراتژی‌های کاربردی در معاملات فرکانس بالا چیست؟
استراتژی‌های کاربردی در معاملات فرکانس بالا HFT متنوع هستند و شامل روش‌های پیچیده‌ای می‌شوند که به سرعت بالا برای اجرای معاملات نیاز دارند. در اینجا به چند نمونه از مهم‌ترین استراتژی‌های HFT اشاره می‌کنیم.
آربیتراژ
در معاملات آربیتراژ، معامله‌گران به‌دنبال این هستند تا از تفاوت‌های کوچک قیمت در کارگزاری‌ها یا بازارهای مختلف سود ببرند. برای این کار، ارز را با قیمت پایین در یک صرافی یا بازار خریداری کرده و سپس آن‌را با قیمت بالاتر در یک صرافی یا بازار دیگر می‌فروشند. این فرآیند باید به سرعت و تقریباً به‌طور هم‌زمان قبل از تغییر قیمت بازار انجام شود. فرصت‌های معاملاتی آربیتراژ گاهی می‌تواند ناشی از فعالیت‌های خبری و گمانه‌زنی‌های قیمت باشد.
معامله‌گری مبتنی بر اخبار
ترید اخبار در معاملات فرکانس بالا یک استراتژی است که در آن الگوریتم‌های پیشرفته به‌طور خودکار اخبار و اطلاعات جاری را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این استراتژی بر اساس این واقعیت استوار است که اخبار می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های بازار داشته‌باشند و این تغییرات می‌توانند بسیار سریع رخ دهند.
ایجاد بازار
ایجاد بازار به‌معنای قرار دادن سفارشات خریدوفروش محدود برای به‌دست آوردن اختلاف قیمت پیشنهادی است. معامله‌گران با تعیین قیمت‌های فروش خود کمی بالاتر از قیمت بازار و قیمت‌های خرید خود کمی کمتر از آن، می‌توانند از تفاوت سود حاصل از قیمت‌ها استفاده کنند.
آیا معاملات فرکانس بالا سودآور هستند؟
معامله‌گری با فرکانس بالا برای تعداد اندکی از شرکت‌های تجاری که از تجهیزات پیشرفته بهره‌مند هستند، فوق‌العاده سودمند است. فرصت‌های تجاری که توسط استراتژی‌های HFT مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً برای مدت زمان کوتاهی هستند، از این رو سرعت عاملی حیاتی به‌شمار می‌آید. به‌طور کلی، معامله‌گرانی که دارای سریع‌ترین زمان اجرا هستند، سودهای بیشتری نسبت به کسانی که سرعت اجرای کم‌تری دارند، کسب می‌کنند. در ادامه به موارد مهمی اشاره می‌کنیم که در سودآوری این معاملات تأثیر دارد.
حجم بالای معاملات
سودآوری معاملات HFT با نرخ بالای گردش مالی و نسبت بالای سفارش به‌معامله مشخص می‌شود. چون سود حاصل از هر معامله معمولاً بسیار ناچیز است، این شرکت‌ها سود خود را با انجام دادن تعداد زیادی معامله، گاهی اوقات هزاران معامله در یک روز و مبادله حجم بزرگی از معاملات، افزایش می‌دهند.
توجه به نوسانات
استراتژی‌های معاملات فرکانس بالا طوری طراحی شده‌اند که از نوسانات جزئی قیمت‌ها سود ببرند. این دلیلی است که چرا به آن‌ها معامله‌گری با فرکانس بالا گفته می‌شود، زیرا این نوع معاملات به‌طور پیش‌فرض می‌توانند سودهای قابل توجهی را به ارمغان بیاورند، حتی اگر این سودها بسیار کم باشند.
بیشتر بخوانید: تاثیر اخبار FOMC در فارکس
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل‌اعتماد است که خدمات معاملاتی باکیفیت را ارائه می‌دهد. این کارگزاری با تمرکز بر نوآوری و خلاقیت، ابزارهای معاملاتی انحصاری و پشتیبانی یک‌پارچه را به مشتریان خود عرضه می‌کند. اپوفایننس اسپردهای نزدیک به صفر پیپ را ارائه می‌دهد که قدرت معاملاتی را افزایش می‌دهد و این امکان را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا معاملات کاملاً قانونی را انجام دهند.
معاملات با فرکانس بالا HFT یک جنبه پیچیده و بحث برانگیز از بازارهای مالی مدرن است. این تکنولوژی شامل استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و قدرت محاسباتی فوق‌العاده سریعی است که معامله‌گر انسانی با روش‌های معمولی قادر به انجام آن نیست. البته برخی از سیستم‌های HFT در بروکر‌ها به‌دلیل سوء استفاده از سیستم بروکر، ممنوع اعلام شده‌اند و معامله‌گران در کارگزاری‌های معتبر قانونی، حق انجام این نوع معاملات را ندارند.
HFT چه تفاوتی با معاملات الگوریتمی دارد؟
در حالی که هر دو از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند، HFT بر اجرای حجم زیادی از معاملات با سرعت بالا تمرکز می‌کند، در حالی که معاملات الگوریتمی ممکن است برای مدت‌های طولانی‌تری موقعیت‌ها را حفظ کند تا به‌دنبال سود بیشتر باشد.
آیا معاملات با فرکانس بالا قانونی است؟
بله! HFT قانونی است، اما برای جلوگیری از دستکاری و سوء استفاده در بازار، توسط مقامات مالی تنظیم و نظارت می‌شود.
چه تغییراتی در آینده HFT ممکن است به‌وجود بیاید؟
آینده HFT ممکن است شامل مقررات سخت‌گیرانه‌تری باشد. پیشرفت‌های هوش مصنوعی و بحث‌های مداوم بر سر تاثیر آن بر بازار، احتمال دارد این حوزه را نیز تحت‌تأثیر خود قرار دهد.
