گزارش کات، درواقع یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا CFTC منتشر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در بازارهای آتی، چه نوع موقعیت‌های معاملاتی را انتخاب کرده‌اند. این گزارش می‌تواند نشان‌دهنده روند کلی بازار، نقاط تغییر جهت و سطوح حمایت و مقاومت باشد. برای ساخت اندیکاتور کات شخصی، باید از داده‌های گزارش کات استفاده کنیم و یک شاخص بسازیم که میزان افراط یا هیجان بازار را اندازه‌گیری کند. در این مقاله قصد داریم بدانیم که چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟
پیش از ساخت اندیکاتور کات شخصی، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
قبل از این‌که به ساخت اندیکاتور شخصی بپردازید، باید یک‌سری از معیارها و اهداف را برای خودتان مشخص کنید. در ادامه با این معیارها آشنا می‌شوید:
بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها باشد
اندیکاتور کات شخصی باید بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی ساخته شود. برای مثال، می‌توانید از الگوها، خطوط روند، میانگین‌های متحرک، انحراف معیار و اندیکاتورهای موجود استفاده کنید.
هدف‌گرا باشد
این اندیکاتور باید برای یک هدف خاص طراحی شود. برای مثال، می‌توانید اندیکاتور کات شخصی را برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تایید روند، شناسایی تغییرات ناگهانی قیمت و اندازه‌گیری قدرت روند ساخته و بهینه کنید.
با داده‌های معتبر ارزیابی شود
اندیکاتور کات شخصی باید با استفاده از داده‌های موجود و معتبر آزمایش و ارزیابی شود. برای مثال، می‌توانید از داده‌های تاریخی، داده‌های زنده و داده‌های شبیه‌سازی شده استفاده کنید. همچنین باید معیارهایی مانند صحت، دقت، پایداری، کارایی و سودآوری را برای ارزیابی عملکرد اندیکاتور کات شخصی خود در نظر بگیرید.
ساخت اندیکاتور کات شخصی چگونه امکان‌پذیر است؟
برای ساخت اندیکاتور کات شخصی، به چند مرحله نیاز دارید که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- انتخاب بازار و دوره زمانی مورد نظر؛
- دانلود و خواندن داده‌های گزارش کات؛
- تبدیل داده‌های گزارش کات به اطلاعات مفید برای تحلیل تکنیکال؛
- نمایش اطلاعات تحلیلی روی نمودار قیمت‌ها؛
- تعریف و اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور کات؛
انتخاب بازار و دوره زمانی مورد نظر
شما باید بازاری را که می‌خواهید معامله کنید و دوره زمانی که قصد تحلیل آن‌را دارید، انتخاب کنید. برای مثال، می‌توانید بازار طلا را در دوره زمانی روزانه انتخاب کنید.
دانلود و خواندن داده‌های گزارش کات
شما باید داده‌های گزارش کات را از وب‌سایت CFTC یا سایر منابع معتبر دانلود کنید و آن‌ها را با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب مانند اکسل یا تریدینگ ویو بخوانید و مرتب کنید. بعد از آن باید داده‌های مربوط به بازار و دوره زمانی انتخابی خود را جدا کنید و آن‌ها را به‌صورت جداول یا نمودارها نمایش دهید. انجام این کارها، کمک می‌کند تا ساخت اندیکاتور کات شخصی خودتان را به‌درستی پیش ببرید.
تبدیل داده‌های گزارش کات به اطلاعات مفید برای تحلیل تکنیکال
در این مرحله باید داده‌های گزارش کات را با استفاده از توابع ریاضی، فرمول‌ها، الگوریتم‌ها و شاخص‌های مختلف تبدیل به اطلاعات مفید برای تحلیل تکنیکال کنید. برای مثال، می‌توانید از توابع میانگین متحرک، اختلاف موقعیت‌های باز و نسبت موقعیت‌های باز استفاده کنید. باید این اطلاعات را به‌صورت خطوط، نوارها و نقاط روی نمودار قیمت‌ها نمایش دهید تا از این طریق بتوانید مقدملات ساخت اندیکاتور کات شخصی را انجام دهید.
نمایش اطلاعات تحلیلی روی نمودار قیمت‌ها
شما به‌عنوان یک معامله‌گر برای این‌که بتوانید ساخت اندیکاتور کات شخصی را به درستی انجام دهید، باید اطلاعات تحلیلی که از داده‌های گزارش کات دریافت می‌کنید را روی نمودار قیمت‌ها نمایش دهید و با استفاده از ابزارهای مختلف، مانند خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوها و شمعدان‌ها تحلیل کنید. شما باید از این اطلاعات برای شناسایی روند کلی بازار، نقاط تغییر جهت، سطوح ورود و خروج استفاده کنید.
تعریف و اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور کات
در این مرحله باید بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های خود، یک استراتژی معاملاتی را تعریف کنید و آن‌را روی بازار اعمال کنید. همچنین باید قوانین و شرایط مشخصی را برای ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و سود، مدیریت سرمایه و اندازه معاملات و مدیریت احساسات تعیین کنید. به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باید از اندیکاتور کات شخصی خود به‌عنوان یک ابزار کمکی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید، نه به‌عنوان یک سیگنال دقیق و قطعی.
بیشتر بخوانید: استراتژی معاملاتی
مراحل برنامه‌نویسی و ساخت اندیکاتور کات شخصی
سه روش ساخت اندیکاتور COT وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
با کمک MetaTrader
اولین روش برای ساخت اندیکاتور کات شخصی، استفاده از MetaTrader است. متاتریدر نرم‌افزاری است که آخرین داده‌های COT را از وب‌سایت CFTC دریافت می‌کند و به‌طور خودکار در نمودارهای متاتریدر آن‌ها را به‌روزرسانی می‌کند.
مجموعه نشانگر COT برای MetaTrader، شامل پنج نشانگر برای نمایش داده‌های COT در قالب‌های مختلف، مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای و هیستوگرام است. برای استفاده از این روش، باید برنامه COT Updater و COT MT4 Indicators را دانلود و نصب کنید.
همچنین باید برگه اکسل نمادهای گزارش COT را دانلود کنید، که حاوی فهرست نمادهای ابزارهایی است که می‌خواهید ردیابی کنید. سپس می‌توانید نمادها را به برنامه به‌روزرسانی COT اضافه کنید و نوع گزارش و دوره زمانی را که می‌خواهید بکشید را انتخاب کنید.
برنامه COT Updater به‌طور خودکار هر آخر هفته اجرا می‌شود و آخرین داده‌های COT را به ترمینال MetaTrader شما وارد می‌کند. سپس می‌توانید شاخص‌های COT را در نمودارهای متاتریدر خود اعمال کنید و تنظیمات را مطابق با اولویت‌های خود تنظیم کنید. با انجام این مراحل، می‌توانید ساخت اندیکاتور کات شخصی را انجام دهید.
با کمک TradingView
روش دوم، استفاده از TradingView است که یک پلت‌فرم مبتنی بر وب است و انواع شاخص‌ها و اسکریپت‌های COT ایجاد شده توسط انجمن TradingView را ارائه می‌دهد. می‌توانید شاخص‌ها و اسکریپت‌های COT را در نمودارهای TradingView خود مرور و اعمال کنید یا می‌توانید با استفاده از زبان Pine Script آن‌را ایجاد کنید.
برای استفاده از این روش، باید یک حساب TradingView داشته‌باشید. سپس می‌توانید COT را در بخش اسکریپت‌ها جستجو کنید و شاخص‌ها و اسکریپت‌های متناسب با نیاز خود را بیابید. همچنین می‌توانید نتایج را بر اساس نوع گزارش، ابزار، بازه زمانی و منبع داده‌های COT فیلتر کنید. به این ترتیب می‌توانید شاخص‌ها و اسکریپت‌های COT را به نمودارهای TradingView خود اضافه کنید و پارامترها را به‌دلخواه خود تنظیم کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که کد نشانگرها و اسکریپت‌ها را ویرایش کنید یا کد خود را با استفاده از ویرایشگر Pine Script بنویسید.
با کمک وب‌سایت CFTC
روش سوم این است که از داده‌های گزارش COT از وب‌سایت CFTC به‌طور مستقیم استفاده کنید و آن‌را روی نرم‌افزار نمودار یا صفحه گسترده خود ترسیم کنید. وب‌سایت CFTC داده‌های COT را در قالب‌های CSV و TXT ارائه می‌دهد که می‌توان آن‌ها را دانلود و به ابزار دلخواه خود وارد کنید. سپس می‌توانید داده‌های COT را با توجه به نیازها و ترجیحات خود سفارشی کنید. با کمک این روش می‌توانید ساخت اندیکاتور کات شخصی را با به‌روزترین اطلاعات انجام دهید.
برای استفاده از این روش، باید به وب‌سایت CFTC دسترسی داشته‌باشید و نوع گزارش، ابزار و محدوده تاریخی مورد نظر برای دانلود را انتخاب کنید. سپس می‌توانید داده‌های COT را در قالب CSV یا TXT دانلود کرده و در رایانه خود ذخیره کنید. این امکان برایتان وجود دارد که فایل داده‌های COT را با نرم‌افزار نمودار یا صفحه‌گسترده خود باز کنید و داده‌ها را به‌صورت دلخواه ترسیم کنید. همچنین می‌توانید فرمول‌ها، فیلترها و محاسبات را روی داده‌های COT اعمال کنید تا شاخص‌های خود را ایجاد کنید.
اهمیت اندیکاتور کات در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور کات یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حجم معاملات و موقعیت‌های باز بازار آگاه شوند. این اندیکاتور شامل اطلاعاتی درباره موقعیت‌های باز معامله‌گران بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف است و به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روند کلی بازار را شناسایی کنند.
اطلاعات موجود در شاخص کات، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط تغییر روند، افزایش یا کاهش تقاضا، وضعیت اضافه خرید یا فروش و تعادل یا نابرابری بین معامله‌گران تجاری و غیرتجاری باشد.
روش ها و آزمون‌های ارزیابی عملکرد اندیکاتور کات سفارشی چگونه است؟
اندیکاتور شخصی کات یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس جنبه‌های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی ساخته می‌شود. برای ارزیابی این اندیکاتور شخصی، باید چند مرحله را طی کنید:
- روش بازخورد: در این روش، بازخورد کاربران و مشتریان از اندیکاتور کات جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
- روش بازآزمایی: در این روش، اندیکاتور کات روی داده‌های گذشته از بازارهای مالی آزمایش می‌شود. این روش به بررسی کارایی، دقت، پایداری و سودآوری این اندیکاتور کمک می‌کند.
- روش مقایسه‌ای: در این روش، اندیکاتور کات با اندیکاتورهای دیگر مقایسه می‌شود. این روش به بررسی نقاط قوت و ضعف، مزایا و معایب اندیکاتور کات نسبت به رقبا کمک می‌کند.
آیا اندیکاتور کات سفارشی می‌توانند در تحلیل بازارهای دیگر استفاده شود؟
اندیکاتور کات سفارشی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس الگوریتم‌های خاصی قیمت و حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهد. این ابزار می‌تواند در تحلیل بازارهای مختلف مانند بازار سهام، ارز، طلا، نفت و سایر بازارها استفاده شود.
البته باید توجه داشت که اندیکاتور کات سفارشی به تنهایی کافی نیست و باید با اندیکاتورهای دیگر و الگوهای قیمتی ترکیب شود. همچنین باید تنظیمات اندیکاتور را بر اساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود تغییر دهید.
چگونه می‌توانیم گزارش کات را پیدا کنیم؟
این گزارش هر جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی آمریکا منتشر می‌شود و موقعیت‌های معامله‌گران را تا روز سه‌شنبه همان هفته نشان می‌دهد. گزارش کات شامل چندین فرمت و دسته‌بندی است که برای بازارهای مختلف مناسب هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می‌دهیم به مقاله چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم، مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید: استراتژی معامله با گزارش کات
خدمات اپوفایننس
بروکر اپوفایننس یکی از پیشروترین و به‌روزترین کارگزاری‌های فارکس محسوب می‌شود. این بروکر انواع امکانات معاملاتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این کارگزاری با تمام اندیکاتورها و نمودارها سازگار است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
ساخت اندیکاتور کات شخصی، یک فرآیند پیچیده و حساس است که خروجی آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس الگوهای قیمتی و توابع ریاضی ساخته می‌شود و اطلاعات ضروری آن از طریق گزارش تعهدات معامله‌گران کات تامین می‌شود. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.
فرمت اطلاعات گزارش کات چیست؟
فرمت اطلاعات گزارش کات، شامل سه بخش اصلی زیر است:
+ گزارش Legacy COT که شامل داده‌های معامله‌گران تجاری Commercial، غیرتجاری Non-Commercial و غیرگزارش پذیر Non-Reportable است. این بخش برای 22 کالای مختلف ارائه می‌شود.
+ گزارش Disaggregated COT که شامل داده‌های معامله‌گران تجاری Commercial، غیرتجاری Non-Commercial، تجارت الگویی Swap Dealers و مدیران سرمایه‌گذاری Money Managers است. این بخش برای 19 کالای مختلف ارائه می‌شود.
+ گزارش Traders in Financial Futures که شامل داده‌های معامله‌گران تجارت الگویی Swap Dealers، مدیران سرمایه‌گذاریMoney Managers، دیگر معامله‌گران Other Reportables و غیرگزارش پذیر Non-Reportable است. این بخش برای 7 شاخص مالی، 21 ارز و 2 اوراق بهادار ارائه می‌شود.
مزایای ساخت اندیکاتور کات شخصی چیست؟
+ انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی: شما می‌توانید اندیکاتور خود را بر اساس نیازها، سبک و استراتژی معاملاتی خود طراحی کنید. همچنین می‌توانید از عناصر موجود در نمودارها، اندیکاتورهای معمول یا ترکیبی از آن‌ها استفاده کنید.
+ اصالت و ابتکار: می‌توانید اندیکاتور منحصر به‌فرد خود را ایجاد کنید که توسط دیگران کپی نشده و ممکن است به شما مزیت رقابتی بدهد.
+ یادگیری و توسعه: این امکان برایتان وجود دارد تا با ساخت اندیکاتور کات شخصی، دانش و مهارت خود را در زمینه تحلیل تکنیکال، برنامه‌نویسی و معاملات افزایش دهید.
چالش‌های ساخت اندیکاتور کات شخصی چیست؟
+ پیچیدگی و زمان‌بری: باید بتوانید با زبان برنامه‌نویسی مربوط به پلت‌فرم معاملاتی خود، مانند MQL4 یا Pine Script، اندیکاتور خود را کدنویسی کنید. همچنین باید با مفاهیم ریاضی، آماری و الگوریتمیک مرتبط با اندیکاتور خود آشنا باشید. این فرآیند ممکن است زمان و تلاش زیادی از شما بخواهد.
+ اعتماد و اعتبار: باید این توانایی را داشته‌باشید که اندیکاتور خود را برای صحت و کارایی آزمایش و ارزیابی کنید. نمی‌توانید چشم بسته به اندیکاتور خود اعتماد کنید و باید همیشه احتیاط و مدیریت ریسک داشته‌باشید.
+ اشباع و افزونگی: شما باید بتوانید اندیکاتور خود را با دیگر اندیکاتورها و عناصر نمودار سازگار کنید. در این راستا نباید از تعداد زیادی اندیکاتور استفاده کنید که ممکن است به ایجاد سردرگمی، تضاد و تاخیر منجر شوند.
