فرآیند استراتژی معامله با گزارش کات چگونه است؟

گزارش کات یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سهام است که می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت سهام داشته باشد. اما آیا می‌دانید چگونه می‌توانید از این رویداد سود ببرید؟ آیا می‌خواهید قبل یا بعد از انتشار گزارش کات سهام بخرید؟ چه استراتژی‌هایی برای معامله با گزارش کات وجود دارد؟ در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از اطلاعات موجود در گزارش کات، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و با مدیریت ریسک مناسب، سود قابل‌توجهی کسب کنید. در ادامه مقاله استراتژی معامله با گزارش کات، همراه ما باشید.

گزارش کات چیست؟

گزارش کات یا گزارش تعهدات معامله‌گران (Commitments of Traders Report)، یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ چه مقدار از هر بازار آتی را در اختیار داشته و چه موقعیت‌هایی را در بازار ارز دارند. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران فارکس کمک کند که روند بازار را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کنند. گزارش کات شامل سه دسته از معامله‌گران است:

• معامله‌گران تجاری (Commercial Traders): معامله‌گران تجاری کسانی هستند که در بازار آتی برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت فعالیت می‌کنند. مثلاً یک شرکت نفتی می‌تواند از بازار آتی برای تضمین قیمت فروش نفت خود در آینده استفاده کند.
• معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercial Traders): معامله‌گران غیرتجاری کسانی هستند که برای سودآوری از تغییرات قیمت در بازار آتی معامله می‌کنند. مثلاً یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند از بازار آتی برای حدس‌زدن جهت بازار و ساختن استراتژی‌های معاملاتی استفاده کند.
• معامله‌گران غیرگزارشی (Non-Reportable Traders): معامله‌گران غیرگزارشی کسانی هستند که حجم معاملاتشان کمتر از حد مجاز برای گزارش‌دادن به CFTC است. مثلاً یک معامله‌گر خرد می‌تواند از بازار آتی برای معامله با سرمایه کم بهره ببرد.

با کمک گزارش کات، معامله‌گران می‌توانند بفهمند که معامله‌گران بزرگ چه نظری در مورد بازار ارز دارند، چه موقعیت‌هایی را در بازار ایجاد می‌کنند و به‌طور کلی فرایند استراتژی معامله با گزارش کات چگونه است. این اطلاعات می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تاییدکننده برای روندها و یا به‌عنوان یک ابزار مخالف جمعیت برای شناسایی نقاط تغییر بازار استفاده شود. برای مثال، اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران غیرتجاری موقعیت‌های خرید زیادی در بازار ارز دارند، این می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. اما اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران غیرتجاری موقعیت‌های خرید بیش‌ازحد زیادی دارند، این می‌تواند نشانه‌ای از افراط خرید و احتمال بازگشت قیمت باشد.

بیشتر بخوانید: گزارش تعهد معامله گران

چگونه با گزارش کات از اطلاعات موقعیت‌های مختلف بازار استفاده کنیم؟

برای استفاده از گزارش کات در معامله، می‌توانید از داده‌های مربوط به موقعیت‌های طولانی و کوتاه گروه‌های مختلف استفاده کنید. برخی از روش‌های استفاده از گزارش کات، عبارت‌اند از:

شناسایی تغییر روند

یکی از روش‌های استفاده از استراتژی معامله با گزارش کات این است که به‌دنبال موقعیت‌های بسیار طولانی یا کوتاه باشید. این موقعیت‌ها ممکن است نشان‌دهنده این باشند که یک تغییر روند در حال رخ‌دادن است. برای مثال، اگر تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار کوتاه باشند، ممکن است این نشانه‌ای از ضعف ارز باشد و شما می‌توانید از این فرصت برای خرید ارز دیگر استفاده کنید.

تایید قدرت روند

یکی از کاربردهای مهم گزارش کات این است که می‌تواند به شما بگوید که چه روندی در بازار وجود دارد و چقدر قوی است. اگر ببینید که موقعیت‌های باز و بسته شده یک گروه از تجار با جهت روند بازار هم‌سو باشند، این یعنی روند دارای قدرت زیادی است و شما می‌توانید از آن سود ببرید. برای مثال، اگر تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز خاص بسیار طولانی شده باشند و ارز هم درحال‌رشد باشد، این یعنی روند صعودی ارز بسیار قوی است و شما می‌توانید با خرید ارز از این فرصت استفاده کنید.

معامله مخالف

گزارش کات نه‌تنها می‌تواند به شما نشان دهد که چه روندی در بازار حاکم است، بلکه می‌تواند به شما یک فرصت معامله مخالف هم بدهد. این یعنی شما به‌جای اینکه با جریان بازار همراه شوید، از نقطه‌ضعف آن استفاده می‌کنید و در زمانی که بازار دارد تغییر می‌کند، موقعیت خود را تغییر می‌دهید. برای مثال، اگر ماندن تجار غیرتجاری کوچک در یک ارز خیلی طولانی شده باشند و ارز هم در حال افت باشد، این یعنی این گروه در حال ازدست‌دادن پول است و شما می‌توانید با فروش ارز از این وضعیت سود کنید. این روش معامله مخالف می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما خطرناک هم است. شما باید بادقت بازار را تحلیل کرده و از مدیریت سرمایه به خوبی استفاده کنید.

راهنمای جامع برای استراتژی معامله با گزارش کات

استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش تحلیلی است که بر اساس اطلاعاتی که در گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) منتشر می‌شود، سیگنال‌های ورود و خروج را تولید می‌کند. گزارش COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف معامله‌گران چه مقدار از هر بازار آتی را در اختیار دارند. این گزارش می‌تواند به معامله‌گران حرفه‌ای کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند و از تغییرات ناگهانی آن‌ها مطلع شوند. برای استفاده از استراتژی معامله با گزارش کات، معامله‌گر باید چند مرحله را طی کند:

• انتخاب بازار: معامله‌گر باید بازار هدف موردنظر خود را انتخاب کند. معمولاً بازارهایی که دارای حجم و نوسان بالایی هستند، مانند نفت، طلا، ارزها و شاخص‌ها، برای این استراتژی مناسب‌تر هستند.
• دانلود گزارش COT: معامله‌گر باید گزارش COT را از وب‌سایت CFTC یا سایر منابع معتبر دانلود کند. این گزارش هر روز جمعه بعد از پایان معاملات منتشر می‌شود و داده‌های تا روز سه‌شنبه را شامل می‌شود.
• تحلیل گزارش COT: معامله‌گر باید گزارش COT را تحلیل کند و به‌دنبال تفاوت‌های بین موقعیت‌های گروه‌های مختلف معامله‌گران باشد.

چه استراتژی‌هایی برای معامله با گزارش کات وجود دارد؟

از جمله انواع استراتژی معامله با گزارش کات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استراتژی روند

این استراتژی بر اساس این است که معامله‌گر با جهت روند بازار همراه می‌شود و از موقعیت‌های اکثریت تجار غیرتجاری بزرگ، به‌عنوان یک نشانه برای قدرت روند استفاده می‌کند. برای مثال، اگر حضور تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار طولانی باشند و ارز نیز در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده این است که روند صعودی قوی است و معامله‌گر می‌تواند خرید ارز را شروع کند.

استراتژی مخالف روند

این استراتژی بر پایه این ایده است که معامله‌گر به‌جای اینکه با جریان بازار همراه شود، از نقطه‌ضعف آن بهره می‌برد و در زمانی که بازار دارد تغییر می‌کند، موقعیت خود را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر ماندن تجار غیرتجاری کوچک در یک ارز خیلی طولانی شده باشند و ارز هم در حال افت باشد، این یعنی این گروه در حال ازدست‌دادن پول است و معامله‌گر می‌تواند با فروش ارز از این وضعیت سود کند. این روش معامله مخالف می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما خطرناک هم است. معامله‌گر باید بادقت بازار را تحلیل کند.

استراتژی تحلیل تاریخی

این استراتژی بر پایه این اصل است که معامله‌گر باید داده‌های گزارش کات را در دوره‌های زمانی بلندتر مورد بررسی قرار دهد و از الگوهایی که در آن‌ها مشاهده می‌کند، برای شناخت روندهای بلندمدت و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب بهره ببرد. برای مثال، اگر حضور تجار تجاری در یک ارز به‌طور پیوسته در یک موقعیت طولانی باشد، این نشان‌دهنده این است که این ارز دارای یک‌روند صعودی بلندمدت است. معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این داده‌ها، موقعیت‌های طولانی در این ارز ایجاد کرده و از رشد آن سود ببرد.

مزایا و معایب استراتژی معامله با گزارش کات چیست؟

استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش معاملاتی است که بر پایه تحلیل حالت روانی (sentiment) بازار بنا شده است. این روش به معامله‌گر می‌گوید که چه گروه‌هایی از معامله‌گران در یک بازار خاص بیشتر از دیگران خریدار یا فروشنده هستند و چه جهتی را برای بازار پیش‌بینی می‌کنند. با این اطلاعات، معامله‌گر می‌تواند بازارهایی را که دارای روند قوی هستند، شناسایی کرده و با آن‌ها همسو شود. این استراتژی مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای استراتژی معامله با گزارش کات

• نشان‌دهنده نقاط تغییر روند: با تحلیل موقعیت‌های گروه‌های تجاری، می‌توان نقاطی را که بازار ممکن است جهت خود را عوض کند، شناسایی کرد. این می‌تواند فرصت‌هایی برای معامله‌گران مخالف جریان ایجاد کند.
• تأییدکننده روند: با تحلیل موقعیت‌های تجار غیرتجاری بزرگ، می‌توان روندهای موجود را تایید کرد. اگر موقعیت‌ها با روند فعلی همخوانی داشته باشند، می‌تواند اعتمادبه‌نفس معامله‌گر را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی افزایش دهد.
• سیستم هشداردهنده زودهنگام: موقعیت‌های افراطی تجار غیر قابل گزارش، می‌توانند به‌عنوان یک سیستم هشداردهنده زودهنگام برای تغییرات احتمالی روند عمل کنند. وقتی تجار غیر قابل گزارش به سطح بالایی از خوش‌بینی یا بدبینی برسند، اغلب یک تغییر در بازار رخ می‌دهد که شما را برای فرصت‌ها یا خطرات آینده آماده می‌کند.

معایب استراتژی معامله با گزارش کات

• نشان‌دهنده دیرهنگام: گزارش کات یک نشان‌دهنده دیرهنگام است که داده‌های آن تا چند روز پس از اتمام معاملات منتشر می‌شود. این می‌تواند باعث شود که معامله‌گر فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را از دست بدهد یا با تغییرات ناگهانی بازار مواجه شود.
• پیچیدگی: گزارش کات یک گزارش پیچیده است که نیاز به تحلیل و تفسیر دارد. معامله‌گر باید بتواند موقعیت‌های مختلف گروه‌های معامله‌گران را با هم مقایسه کرده و از روش‌های آماری برای شناسایی الگوها و روندها استفاده کند.
• کاربرد محدود: استراتژی معامله با گزارش کات به‌صورتی است معامله‌گر می‌داند گزارش کات فقط موقعیت‌های معامله‌گران در بازارهای آتی را نشان می‌دهد و نمی‌تواند به معامله‌گر بگوید که چه اتفاقی در دیگر بازارها می‌افتد. همچنین گزارش کات فقط برای برخی از ارزها و کالاها منتشر می‌شود و نمی‌تواند تمام بازارهای مالی را پوشش دهد.
• امکان وجود سیگنال‌های نادرست: گزارش کات ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌هایی را نشان دهد که با واقعیت بازار همخوانی ندارند. برای مثال، ممکن است تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار طولانی یا کوتاه باشند، اما ارز همچنان در جهت مخالف حرکت کند. این می‌تواند به دلیل تغییرات ناگهانی در شرایط بازار یا عوامل دیگری باشد که در گزارش کات لحاظ نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم؟

معیارهای کلیدی برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معامله با گزارش کات

برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌ معامله با گزارش کات، می‌توانید از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنید. شاخص‌های کلیدی عملکرد معیارهایی هستند که نشان می‌دهند چقدر به اهداف خود نزدیک شده‌اید و چه عواملی بر موفقیت یا شکست شما تأثیر داشته‌اند. برخی از شاخص‌های کلیدی عملکرد مربوط به معامله با گزارش کات، عبارت‌اند از:

مقدار کل سود یا زیان

این معیار از جمع کل سود یا زیانی که توسط استراتژی کات در طول یک دوره زمانی مشخص حاصل شده است، محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که استراتژی کات چقدر پول درآورده یا ازدست‌داده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی کارایی و سودآوری استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار بیشتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی کات بیشتر از اوقات سودآور بوده است و معاملات موفق را انجام داده است.

نسبت کل سود به کل زیان

ضریب سود، معیار اندازه‌گیری عملکرد استراتژی معامله با گزارش کات است. این معیار بیان می‌کند که در طول یک دوره زمانی، چقدر سود به‌ازای هر واحد زیان کسب شده است. برای محاسبه ضریب سود، می‌توان کل سود را تقسیم بر کل زیان کرد. هر چه این نسبت بیشتر باشد، به این معنی است که استراتژی موفق‌تر و بازدهی بالاتری داشته است. برعکس، هر چه این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهنده کارایی پایین‌تر و خطر بالاتر استراتژی است. بنابراین، ضریب سود یک ابزار مفید برای ارزیابی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خواهد بود.

نسبت تعداد معاملات سودآور به تعداد کل معاملات

این معیار از تقسیم تعداد معاملاتی که سودآور بوده‌اند به تعداد کل معاملاتی که انجام شده‌اند، به‌دست می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که چه‌قدر استراتژی موفق بوده و چه تعداد از معاملات را به سمت هدف خود هدایت کرده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی کیفیت و دقت سیگنال‌های استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار بیشتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی بیشتر از اوقات درست عمل کرده و معاملات سودآور را انتخاب می‌کند.

مقدار سود یا زیان متوسط هر معامله

این معیار با جمع کل سود و زیان تمام معاملات و تقسیم آن بر تعداد معاملات، محاسبه می‌شود. این معیار می‌تواند نشان‌دهنده کارایی و بهره‌وری یک استراتژی معاملاتی باشد. اگر سود متوسط هر معامله مثبت باشد، به این معنی است که استراتژی در مجموع سودآور بوده است. اگر سود متوسط هر معامله منفی باشد، این معنی را می‌دهد که استراتژی در مجموع زیان‌ده بوده است. همچنین، این معیار می‌تواند نشان‌دهنده اندازه و ریسک هر معامله باشد. اگر سود متوسط هر معامله بزرگ باشد، به این معنی است که استراتژی از سرمایه بالایی در هر معامله استفاده می‌کند. اگر سود متوسط هر معامله کوچک باشد، به این معنی است که استراتژی از سرمایه کمی در هر معامله استفاده می‌کند؛ بنابراین، سود متوسط هر معامله یک ابزار مفید برای تحلیل و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است.

بزرگ‌ترین کاهش متوالی در سود خالص کل

این معیار از بیشترین افت پیاپی در سود خالص کل در طول یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که استراتژی بزرگ‌ترین ضربه‌ را در طول معاملات خود متحمل شده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی ریسک و مقاومت استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار کمتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی کمتر دچار ضرر می‌شود و بیشتر بازمی‌گردد.

بروکر اپوفایننس و استراتژی معامله با گزارش کات

بروکر اپوفایننس به مشتریان خود این امکان را می‌دهد تا با استفاده از پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی خود، در بازارهای مختلف مانند بورس، ارز خارجی، کریپتوکارنسی و سایر بازارهای مالی معامله کنند. بروکر اپوفایننس همچنین آموزش‌ها، تحلیل‌ها، خبرها و سیگنال‌های معاملاتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. این بروکر می‌تواند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از استراتژی معامله با گزارش کات استفاده کنند، یک گزینه مناسب باشد؛ زیرا:

• این بروکر دارای مجوز و نظارت از سوی کمیسیون مالی بین‌المللی (FinaCom) است که اعتبار و امنیت آن را تضمین می‌کند؛
• این بروکر از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 (MT5) استفاده می‌کند که یکی از پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار است. این پلتفرم امکان دسترسی به گزارش COT را از طریق افزونه‌ها و اندیکاتورهای مخصوص ارائه می‌دهد؛
• این بروکر شرایط معاملاتی مناسبی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد؛ مانند حساب‌های مختلف با حداقل سپرده کم، اسپرد پایین، لوریج بالا، سرعت بالای اجرای سفارش‌ها و پشتیبانی.

 منبع +++++++