آیا افت سرمایه و رشد منفی باعث می‌شود تا معامله‌گران بازار فارکس را به‌طور کلی ترک کنند و با آن وداع کنند یا فقط سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد؟ برخی از معامله‌گران در بازارهای مالی، به این موضوع فکر می‌کنند که ضرر و زیان در معاملات همیشه متعلق به آن‌هاست و رویاهایی از این شکست‌ها در ذهن خود ایجاد می‌کنند. اما حقیقت این است که ضرر و زیان و شکست در معاملات برای همه معامله‌گران وجود دارد. فقط این مقدار برای معامله‌گران بازار فارکس متفاوت است. در این مقاله دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس را بررسی می‌کنیم.
مفهوم دراوداون در فارکس چیست؟
اصطلاح دراوداون، اغلب توسط معامله‌گران فعال در بازار فارکس استفاده می‌شود. به‌طور کلی، دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس به معنای از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر، پس از انجام معاملات متوالی است. این مقدار از دست دادن سرمایه معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود. بیایید برای توضیح این مفهوم با یک مثال ساده شروع کنیم:
فرض کنید یک معامله‌گر با سرمایه 1000 دلاری چندین معامله در بازار فارکس انجام می‌دهد و سپس سرمایه او به 500 دلار می‌رسد. در عین‌حال معاملات سودآوری هم ممکن است داشته‌باشد.
اما نکته اصلی در اینجا این است که نتایج این معاملات در محاسبه درآمد او اهمیت پیدا می‌کند. در این صورت زمانی که سرمایه این معامله‌گر از 1000 دلار به 500 دلار تغییر می‌کند، می‌توان گفت که زیان این معامله‌گر 50 درصد است.
P-L)÷P]*100=drawdown)]
در این فرمول
- =P بالاترین موجودی حساب قبل از ضرر
- =L پایین‌ترین موجودی حساب پس از ضرر
اندیکاتور Drawdown چه کمکی به معامله‌گر می‌کند؟
برای معامله‌گران بازار فارکس، کاهش یا افزایش ارزش دارایی، می‌تواند نشان دهد که استراتژی آن‌ها چقدر موثر بوده است و آیا ادامه آن استراتژی مناسب است یا خیر. همچنین معامله‌گران می‌توانند حداکثر ریسک سرمایه‌گذاری یا مدیریت صندوق را با کمک این اندیکاتور تخمین بزنند.
به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر موجودی 2000 دلاری در حساب معاملاتی خود دارد. در این صورت اگر زیان 1000 دلاری به حساب معاملاتی وی تحمیل شود، مبلغ برداشت از حساب معاملاتی وی معادل 50 درصد خواهد بود. به نوعی، پارامتر دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس به معامله‌گران می‌گوید که حساب معاملاتی شما چقدر می‌تواند ریسک کند.
ماکسیموم دراوداون در فارکس چیست؟
ماکسیموم دراوداون در فارکس، یک مفهوم مهم در مدیریت ریسک و معاملات فارکس است. ماکسیموم دراوداون یا حداکثر افت سرمایه، بزرگ‌ترین کاهش یا از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر پس از یک دوره معاملاتی است. به‌عبارت دیگر، این مقدار نشان‌دهنده بدترین عملکرد یک معامله‌گر در بازار است.
حداکثر افت سرمایه، معمولاً با درصد یا مقدار سرمایه از دست رفته اندازه‌گیری می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با سرمایه اولیه 10000 دلار شروع کند و پس از چند معامله ضررده، سرمایه او به 4000 دلار کاهش یابد دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس 4000 دلار یا 60 درصد خواهد بود.
استراتژی مناسب از نظر دراوداون (Drawdown) چیست؟
تصور کنید که یک معامله‌گر توانسته با اجرای یک استراتژی یا سیستم معاملاتی، 20 درصد سود به‌دست آورد و این میزان سود در حالی است که شاخص افت سرمایه این معامله‌گر 45 درصد است. این جمله به این معنی است که ریسک ضرر این استراتژی، معادل 45 درصد است.
به‌نظر می‌رسد که چنین روش معاملاتی که در آن خطر از دست دادن سرمایه بیشتر از سود احتمالی آن باشد، روش قابل اعتمادی نیست. با این‌حال، اکثر معامله‌گران بازار سعی می‌کنند یک سیستم معاملاتی انتخاب کنند که دارای افت پایین باشد یا حداقل پتانسیل سود آن بیشتر از ریسک از دست دادن سرمایه باشد. به‌طور کلی امکان شکست در هر سیستم تجاری اجتناب‌ناپذیر است.
دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس چگونه می‌تواند به تریدرها کمک‌رسانی کند؟
پیش از این، به‌طور خاص توضیح دادیم چگونه دراوداون می‌تواند به معامله‌گران در پلتفرم معاملاتی کمک کند؛ اما به‌طور کلی، جنبه عمومی اندیکاتور دراوداون برای معامله‌گران اهمیت بیشتری دارد.
اندیکاتور دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس به معامله‌گران بازار کمک می‌کند تا سیستم معاملاتی خود را آزمایش کنند و تخمین بزنند که آیا سیستم معاملاتی که پیاده‌سازی می‌کنند سودآور است یا خیر. این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گر بگوید آیا باید سیستم معاملاتی خود را بازبینی کند و آن را با توجه به نتایج معاملات اخیر خود تغییر دهد یا خیر.
این اندیکاتور قطعاً با توجه به نتایج معاملات خود در بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا متوجه شوند که باید سیستم معاملاتی خود را تغییر دهند و مشکلات را حل کنند. همچنین ممکن است سیستم معاملات در زمان خاصی از بازار، بازدهی لازم را نداشته‌باشد و نیاز به تغییر داشته‌باشد. در چنین حالتی منطقی است که معامله‌گر شاخص Drawdown را بررسی و از آن استفاده کند.
عملکرد شاخص دراوداون (Drawdown) چگونه است؟
عملکرد شاخص دراوداون به گونه‌ای است که هر چه ریسک استراتژی کمتر باشد، سطح دراوداون و ضررهای آن کاهش می‌یابد و برعکس، هر چه ریسک یک استراتژی معاملاتی بیشتر باشد، خطر از دست دادن سرمایه و دراوداون نیز بیشتر خواهد بود.
به‌طور کلی شاخص دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس یک معیار اندازه‌گیری ریسک و عملکرد یک معامله‌گر یا یک سیستم معاملاتی است. شاخص دراوداون نشان می‌دهد چقدر سرمایه یک معامله‌گر در طول یک دوره زمانی کاهش یافته است. عملکرد شاخص دراوداون طوری است که:
هرچه شاخص Drawdown کمتر باشد، عملکرد معامله‌گر یا سیستم معاملاتی بهتر است. این بدان معناست که معامله‌گر توانایی حفظ سرمایه خود را در برابر بازده منفی دارد و از نوسانات بازار، کم‌ترین تاثیر را می‌پذیرد.
هرچه شاخص دراوداون بالاتر باشد، عملکرد معامله‌گر یا سیستم معاملاتی ضعیف‌تر خواهد بود. این بدان معناست که معامله‌گر خطر از دست دادن سرمایه خود را بالاتر از سود احتمالی قبول کرده است و نتوانسته است از قواعد مدیریت ریسک پیروی کند.
شاخص دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس نباید با ضرر نسبت به سود (Loss to Profit Ratio) اشتباه گرفته شود. ضرر نسبت به سود نشان می‌دهد چقدر ضرر را باید تحمل کنید تا به همان مقدار سود برسید. به‌عنوان مثال، اگر ضرر نسبت به سود شما برابر با 2 باشد، این بدان معناست که شما باید دو واحد ضرر را تحمل کنید تا به یک واحد سود برسید.
چگونه دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس را کنترل کنیم و مقدار آن را کاهش دهیم؟
دراوداون یکی از آن چیزهایی است که برای همه افراد اتفاق می‌افتد. دراوداون نیز مانند سود جزء لاینفک و تفکیک‌ناپذیر معاملات فارکس است و بنابراین نمی‌توان آن را به‌طور کامل حذف و کنار گذاشت. تنها کاری که می‌توان در مورد آن انجام داد، کاهش و کنترل آن است.
در زیر چندین روش برای کاهش دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس ذکر شده است:
- اهرم و حجم معاملات خود را کاهش دهید
- اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به نسبت کل سرمایه‌ای که دارید، محدود کنید.
- حداکثر میزان ضرر را برای یک روز، یک هفته و یک ماه مشخص کنید..
- حد ضرر یا همان استاپ لاس را بلافاصله پس از ورود به معامله تعیین کنید.
- سعی کنید حد ضرر را نزدیک به نقطه ورود تنظیم کنید.
- سعی کنید فقط روی یک جفت ارز تمرکز نکنید و روی جفت ارزهای مختلف و متنوع معامله کنید.
درست است که این نکات کل دراوداون را کاهش نمی‌دهند، اما با کمک این نکات می‌توانید آن را کنترل کنید. اگر می‌خواهید با دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس مبارزه کنید، پس به حذف آن فکر نکنید. در عوض، روی کاهش آن تمرکز کنید.
ساده‌ترین راه برای کاهش دراوداون این است که موقعیت خود را ببندید و پس از کسب سود، از آن خارج شوید. برای کاهش همیشگی می‌توانید از بخشی از موقعیت معاملاتی خارج شوید. راه دیگر تمرکز بیشتر بر موقعیت‌هایی است که به سمت خلاف جهت تحلیل شما حرکت می‌کنند. این بستگی به مهارت و تجربه معامله‌گری شما دارد.
چگونه از دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم؟
Drawdown یک پارامتر مهم برای سنجش عملکرد و ریسک استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. شما می‌توانید از این پارامتر به‌عنوان یک بازخورد و فرصت یادگیری برای بازبینی و در صورت لزوم، اصلاح استراتژی خود استفاده کنید. در ادامه به چند روش مفید برای استفاده از دراوداون در جهت بهبود استراتژی معاملاتی پرداخته شده است.
تجزیه و تحلیل علل و عوامل موثر بر سرمایه
باید این موضوع را برای خودتان مشخص کنید که چه چیزی باعث کاهش سرمایه شما شده و چگونه می‌توانید آن را برطرف کنید. برای مثال، ممکن است از قیمت‌های بالا، حجم زیاد، ورودی‌های نادرست، خروج دیرهنگام، رعایت نکردن قوانین مدیریت ریسک، تأثیر اخبار و رویدادهای بازار یا عدم تطبیق با شرایط بازار استفاده کرده باشید. شما باید این مشکلات را شناسایی کنید و در جهت رفع آن‌ها گام بردارید.
استراتژی خود را مطابق داده‌های دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس تغییر دهید
شما باید به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، توانایی این را داشته‌باشید که استراتژی خود را بر اساس نتایج موجود بسنجید و آن را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید پارامترهایی را که بر ورود و خروج شما در معامله تأثیر می‌گذارد را تغییر دهید.
همچنین فیلترهای مختلف را با توجه به نیازتان، اضافه یا حذف کنید، سبک معاملاتی خود را تغییر دهید و در آخر حتی می‌توانید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید.
اعتماد به نفس کافی داشته‌باشید و روحیه خود را حفظ کنید
باید این موضوع را بپذیرید که دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، بخشی از معاملات بازار است و نباید اجازه دهید روی روحیه شما اثر منفی بگذارد و تصمیم‌گیری‌های شما را تحت‌الشعاع خودش قرار دهد. باید بتوانید به استراتژی خود پای‌بند باشید و از درس‌هایی که دراوداون به شما می‌دهد نهایت استفاده را ببرید.
چگونه با دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس، بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟
Drawdown در واقع نشان می‌دهد چقدر از سرمایه خود را در یک دوره زمانی خاص از دست داده‌اید و دیگر در موجودی حسابتان وجود ندارد. برای تعیین ماکسیموم دراوداون در فارکس خود، باید اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین موجودی حساب خود را در آن دوره زمانی محاسبه کنید. بروکری بهتر است که مناسب‌ترین دراوداون را ارائه دهد. برای درک بیشتر مطلب، توجه شما را به متن زیر جلب می‌کنم.
برای انتخاب بهترین کارگزاری فارکس، شما باید دراوداون خود را با دراوداون این کارگزاری مقایسه کنید. اگر دراوداون شما بیشتر از دراوداون کارگزاری باشد، این نشان می‌دهد که بروکر شما بازار را به نفع خود تغییر داده و شما را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اگر دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس کمتر از دراوداون بروکر به‌دست آمد، این نشان می‌دهد که کارگزاری مورد نظر شما بازار را به نفع شما تغییر داده و شما را حمایت کرده است.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که بهترین بروکر فارکس را مشخص می‌کند. این عوامل عبارتند از:
مجوز قانونی
بروکر شما باید تحت نظارت سازمان‌های معتبر باشد، قوانین رسمی را رعایت کند و به آن‌ها پای‌بند باشد.
داشتن حساب‌های مختلف
کارگزاری مورد نظر شما باید حساب‌هایی با شرایط مختلف، مانند حساب استاندارد، ECN و سوشال ترید به شما و سایر کاربران ارائه دهد، مانند حساب‌های با اسپرد مناسب، اهرم معقول، کمیسیون و سپرده حداقلی
پشتیبانی و خدمات 24 ساعته
کارگزاری شما باید تیم پشتیبانی مناسبی داشته‌باشد تا در هر ساعت از شبانه‌روز و در سریع‌ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ دهد و خدمات مورد نظر شما را فراهم کند، مانند آموزش، تحلیل و خبر.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان است که به مشتریان خود اجازه می‌دهد تا با استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته و امن به بازارهای مالی دسترسی داشته‌باشند. این بروکر آنلاین، تحت نظارت FSC است و از سرمایه مشتریان خود با بیمه کمیسیون مالی محافظت می‌کند.
Opofinance به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با انتخاب نوع حساب مناسب برای استراتژی خود از اسپرد کم، کمیسیون کم، سود بالا و اجرای سریع تراکنش‌ها لذت ببرند.
بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس
بر هر معامله‌گری لازم است تا این موضوع را درنظر داشته‌باشد که تمامی تریدرها در تمامی بازارهای مالی با هر استراتژی به نوعی دچار افت سرمایه یا دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس خواهند شد و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. اما موضوع مهمی که معامله‌گران بازار را از یک‌دیگر متمایز می‌کند، داشتن استراتژی موثر و مدیریت آن است.
شما باید سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید و استراتژی را برای جلوگیری از افزایش دراوداون انتخاب کنید. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته میان معامله‌گران بازار، انتخاب استراتژی مناسب است.
دراوداون چیست؟
این اصطلاح به معنی کاهش و از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر است که در طول یک دوره معاملاتی رخ می‌دهد.
چگونه می‌توان Drawdown را کنترل و مدیریت کرد؟
یک معامله‌گر برای کنترل و مدیریت Drawdown باید به قواعد مدیریت ریسک آشنا باشد و در معاملات خود، آن‌ها را لحاظ کند.
چگونه می‌توان دراوداون و ماکسیموم دراوداون در فارکس را محاسبه کرد؟
P-L)÷P]*100=drawdown)]
در این فرمول P به معنای موجودی حساب قبل از ضرر است.L هم پایین‌ترین موجودی حساب پس از ضرر را نشان می‌دهد.
