میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی مووینگ اوریج است که به جدیدترین قیمت‌ها وزن بیش‌تری می‌دهد. این یک شاخص فنی است که قیمت یک دارایی را در طول زمان ردیابی می‌کند و نوسانات قیمت را رفع می‌کند. EMA با اعمال یک ضریب بر EMAهای قبلی و اضافه کردن آن به قیمت فعلی محاسبه می‌شود. این ضریب به تعداد دوره‌های انتخاب شده برای EMA بستگی دارد. EMA سریع‌تر از میانگین متحرک ساده SMA، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا مووینگ اوریج EMA را از تمام جنبه‌ها بررسی کنیم.
میانگین متحرک نمایی چیست؟
میانگین متحرک نمایی EMA روش کاربردی است که برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. این میانگین به قیمت‌های جدید وزن بیش‌تری نسبت به قیمت‌های قدیمی می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید میانگین قیمت یک دارایی در 10 روز گذشته را بدانید، می‌توانید از فرمول EMA برای محاسبه آن استفاده کنید.
برای درک بهتر موضوع، تصور کنید شما یک معامله‌گر هستید که می‌خواهید یک سهام را بر اساس روند قیمت آن خرید و فروش کنید. مطمئناً دانستن زمان افزایش یا کاهش قیمت برای شما اهمیت دارد و می‌خواهید از نوسانات شدید و تغییر روند آگاهی داشته‌باشید. همچنین مووینگ اوریج EMA به شما کمک می‌کند تا از نوسانات تصادفی عبور کنید و تمرکز خود را بر روی حرکات اصلی بازار قرار دهید.
فرمول میانگین متحرک نمایی
همان‌طور که در فرمول مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک نمایی وزن و اهمیت بیش‌تری به جدیدترین قیمت می‌دهد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این اندیکاتور برای مشاهده روند قیمت یک دارایی در طول زمان و برای دریافت سیگنال‌های معتبر خرید و فروش استفاده کنید. همچنین تقاطع‌ها و واگرایی‌ها نیز کمک می‌کنند تا در معاملات خود از آن‌ها استفاده بهینه‌ای داشته‌باشید.
EMA = قیمت پایانی x ضریب (EMA + روز قبل) x (1 – ضریب)
چگونه می‌توان میانگین متحرک نمایی را تحلیل کرد؟
بسیاری از معامله‌گران افزایش EMA را به‌عنوان حمایت از قیمت و کاهش آن را مقاومت تفسیر می‌کنند. با این تفسیر، سرمایه‌گذاران زمانی به خرید یک دارایی فکر می‌کنند که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک شود و زمانی که قیمت نزدیک به میانگین متحرک نزولی است، تصمیم به فروش می‌گیرند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است ترجیح دهید که به جای یک میانگین متحرک از چندین مووینگ اوریج برای تحلیل قیمت استفاده کنید.
شاید تجزیه و تحلیل نمودار به‌دلیل تعداد زیادی خطوط نمایش داده شده به‌طور هم‌زمان، پیچیده به‌نظر برسد ولی با این وجود تحلیل‌گران برای شناسایی نقاط محوری، اشباع خرید و اشباع فروش، سطوح حمایت، سطوح مقاومت و اندازه‌گیری قدرت روند به میانگین متحرک تکیه می‌کنند. هرگاه خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش را برای تحلیل‌گران ارسال می‌کند.
زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از قسمت پایین، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، بهترین فرصت برای ورود به پوزیشن خرید محسوب می‌شود. در مقابل هنگامی که میانگین متحرک بلندمدت، از قسمت بالا وارد میانگین متحرک کوتاه‌مدت شود و آن‌را قطع کند، فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش است. در نهایت اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و انحراف از یک‌دیگر باشند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها در نوسان هستند.
میانگین متحرک نمایی چه کاربردی دارد؟
با توجه به سبک معاملاتی، اهداف و ترجیحات شما، میانگین متحرک نمایی کاربردهای زیادی دارد. در این‌جا به برخی از کاربردهای این اندیکاتور اشاره می‌کنیم که می‌توانید از آن در استراتژی معاملاتی خود نیز استفاده کنید.
استفاده از تقاطع‌های EMA به‌عنوان شاخص خرید و فروش
این استراتژی شامل استفاده از دو EMA با دوره‌های مختلف می‌شود. شما می‌توانید معاملات خود را بر اساس موقعیت EMA کوتاه‌مدت یا EMA بلندمدت تنظیم کنید. مثلا می‌توانید از متحرک نمایی 3 روزه و متحرک نمایی 12 روزه استفاده کنید و زمانی که متحرک نمایی 3 روزه از پایین، میانگین متحرک نمایی 12 روزه را قطع کرد، سفارش خرید خود را ثبت کنید، یا زمانی که متحرک نمایی 3 روزه از قسمت بالای EMA 12 روزه عبور کرد، سفارش فروش را وارد کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا روندها و حرکت در بازار را شناسایی کنید.
شناسایی و تأیید روندهای بازار
شناسایی و تأیید روندهای بازار، یکی از کاربردهای مهم مووینگ اوریج EMA است. بر اساس خطوط این اندیکاتور، هنگامی که خط EMA به سمت بالا حرکت می‌کند، یک روند صعودی را نشان می‌دهد، در مقابل زمانی که به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی است. افزایش میانگین متحرک نمایی این پیام را می‌رساند که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و کاهش آن، پایین آمدن قیمت را نشان می‌دهد.
زمانی که قیمت بالاتر از خط EMA باشد، قیمت احتمالاً صعودی است و زمانی که زیر آن باشد، قیمت به احتمال زیاد، نزولی است. EMA با شناسایی جهت‌های قیمت، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.
استفاده از EMA برای مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت
با استفاده از EMA می‌توان مناطق حمایتی و مقاومتی را شناسایی کرد. در بیش‌تر حالات، میانگین متحرک نمایی، مناطق با اهمیت بالا را نشان می‌دهد. این مناطق نشان می‌دهند که EMA در گذشته به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل کرده است و ممکن است در آینده نیز این کار را ادامه دهد. هر چه قیمت به EMA بیش‌تر برخورد کرده باشد، ناحیه حمایت یا مقاومت از اعتبار بالایی برخوردار است.
استفاده از EMA برای تنظیم استاپ لاس
شما در جایگاه یک معامله‌گر می‌توانید از میانگین متحرک نمایی EMA برای تنظیم مکان مناسبی برای ثبت استاپ لاس استفاده کنید. این قابلیت با توجه به نوسانات بازار و تحمل ریسک شما، قابل تنظیم است. به‌طور مثال می‌توانید بر روی نمودار 4 ساعته معامله کنید و با کمک EMA نمودار روزانه سطح استاپ لاس را تعیین کنید. به این ترتیب، با توجه به جهت موقعیت شما تا زمانی که قیمت در زیر یا بالاتر از EMA روزانه بسته نشود، می‌توانید در معامله بمانید.
بهترین بازه زمانی برای استفاده از میانگین متحرک نمایی چیست؟
بهترین بازه زمانی برای EMA به سبک معاملاتی معامله‌گران بستگی دارد. هر معامله‌گری ممکن است از EMAهای مختلفی استفاده کند و نتیجه دلخواه خود را بگیرد. با این‌حال، برخی از دستورالعمل‌های کلی وجود دارد که معامله‌گران را در رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند.
تایم فریم کوتاه‌مدت
اگر معامله‌گر روزانه‌ای هستید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معامله می‌کند، ممکن است بخواهید از EMAهای کوتاه‌مدت مانند EMA 8 روزه، 10 روزه یا 20 روزه استفاده کنید. با استفاده از این EMAها می‌توانید حرکت‌ها و روندهای قیمت در روز را رصد کنید. EMAها این قابلیت را دارند تا به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس کراس اوورها و عقب‌نشینی‌ها کمک کنند.
تایم فریم بلندمدت
اگر به‌صورت نوسان‌گیری معامله می‌کنید، ممکن است بخواهید از EMAهای طولانی‌مدت مانند میانگین متحرک نمایی 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی و روندهای کلی استفاده کنید. این EMAها به شما کمک می‌کنند با روند معامله کنید و سیگنال‌های درستی را از آن دریافت کنید.
تایم فریم ترکیبی
اگر شما یک معامله‌گر چند تایم فریمی هستید، شاید بخواهید از ترکیب EMAها با دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید تا دید وسیع‌تری داشته‌باشید. برای رسیدن به یک دید جامع، می‌توانید از EMAهای با بازه‌های زمانی بالاتر برای تعیین جهت روند و از EMAهای با بازه‌های زمانی پایین‌تر برای یافتن نقاط ورود و خروج بهینه استفاده کنید.
چگونه می توان از سایر شاخص‌ها در میانگین متحرک نمایی استفاده کرد؟
شما می‌توانید از MACD و RSI در میانگین متحرک نمایی، برای بهبود استراتژی معاملاتی خود و شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه به معاملات استفاده کنید. MACD و RSI هر دو شاخص‌های حرکتی هستند که قدرت و جهت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. با این‌حال، هریک از آن‌ها روش‌های مختلفی برای محاسبه و تفسیر دارند.
MACD و EMA
اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است و به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از EMA 12 محاسبه می‌شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA 9 روزه خط MACD، لاین سیگنال نامیده می‌شود که سپس در بالای خط MACD رسم می‌شود.
خط MACD و خط سیگنال می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس تقاطع‌های خود برای معامله‌گران ارسال کنند. هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود، یک حرکت صعودی و یک فرصت خرید احتمالی را نشان می‌دهد. هنگامی که خط MACD از قسمت بالا، خط سیگنال را قطع می‌کند، نشان‌دهنده یک حرکت نزولی و یک فرصت فروش احتمالی است.
RSI و EMA
RSI و میانگین متحرک نمایی دو اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در تشخیص روند و نقاط ورود و خروج بازار کمک کنند. RSI یا شاخص قدرت نسبی سرعت، تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و با نوسان بین دو حد ۰ تا ۱۰۰، مناطق اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. EMA یک خط روان است که مقادیر قبلی قیمت را با وزن‌دهی بالاتر به مقادیر جدیدتر محاسبه می‌کند.
EMA این توانایی را دارد تا روند کلی بازار را نشان دهد و به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. این دو شاخص مکمل یک‌دیگر محسوب می‌شوند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی از تقاطع RSI و EMA برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.
به‌طور مثال، هنگامی که RSI از حد پایین ۳۰، به سمت بالا جهش پیدا کند و EMA روند صعودی را نشان دهد، سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، هنگامی که RSI از حد ۷۰ به سمت پایین حرکت کند و EMA روند نزولی را نشان دهد، سیگنال فروش برای معامله‌گران صادر می‌شود.
باندهای بولینگر و EMA
باندهای بولینگر و EMA نیز دو شاخص فنی هستند که با هم برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده می‌شوند. باندهای بولینگر نوارهای نوسانی هستند که بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک قیمت قرار می‌گیرند. هنگامی که نوسانات افزایش پیدا می‌کند، آن‌ها گسترده می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش پیدا می‌کند، این باندها باریک می‌شوند.
راه‌های زیادی برای استفاده از باندهای بولینگر با EMA وجود دارد، اما یک روش رایج استفاده از باندهای بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا است. از میانگین متحرک نمایی نیز می‌توان در جایگاه یک نشانگر روند استفاده کرد.
EMA و SMA چه تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند؟
تفاوت بین EMA و SMA در نحوه محاسبه آن‌ها و نحوه واکنشی است که به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهند. EMA مخفف میانگین متحرک نمایی و SMA مخفف میانگین متحرک ساده است. هر دو نوع میانگین متحرک هستند که نوسانات قیمت را هموار می‌کنند و به شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کنند. با این‌حال، این دو شاخص، چند تفاوت اساسی با یک‌دیگر دارند.
- EMA به جدیدترین قیمت‌ها وزن بیش‌تری می‌دهد، در حالی که SMA به همه قیمت‌ها در یک دوره، وزن یکسانی می‌دهد. این بدان معناست که EMA بیش‌تر به تغییرات قیمت فعلی پاسخ می‌دهد، در حالی که SMA نشانگر واقعی میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص است.
- میانگین متحرک نمایی با اعمال ضریب روی EMA قبلی و اضافه کردن آن به قیمت فعلی محاسبه می‌شود، در حالی که SMA را با جمع کردن قیمت‌ها و تقسیم بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌کنند. ضریب EMA به تعداد دوره‌های انتخابی بستگی دارد و تعیین می‌کند چقدر به قیمت‌های اخیر وزن داده شود.
- EMA به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و حرکت قیمت را سریع‌تر ثبت کنند، اما SMA از سیگنال‌ها و نویزهای نادرست جلوگیری می‌کنند.
خدمات اپوفایننس
کارگزاری اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، پلت‌فرم‌های معاملاتی متنوعی را ارائه می‌دهد که از EMA و سایر شاخص‌های فنی پشتیبانی می‌کنند. شما می‌توانید EMA را بر روی هر نموداری اعمال کرده و پارامترهای مورد نظر خود را بر اساس ترجیحاتی که دارید، تنظیم کنید. اگر علاقه‌مند به استفاده از میانگین متحرک نمایی یا EMA در کارگزاری اپوفایننس هستید، می‌توانید پس از ثبت‌نام، از تمام امکانات موجود در آن استفاده کنید. اگر نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید در هر زمان با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید. این فرصت را برای استفاده از مدرن‌ترین بروکر از دست ندهید.
میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیش‌تری به داده‌های اخیر قیمت می‌دهد و نسبت به میانگین متحرک ساده یا SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت از خود واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از EMA برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و دریافت سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید EMA را برای هر نموداری اعمال کنید و با توجه به استراتژی و برنامه معاملاتی خود آن‌را تنظیم کنید.
مووینگ اوریج EMA چیست؟
میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیش‌تری به آخرین داده‌های قیمت می‌دهد. این یک شاخص فنی است که قیمت یک دارایی را در طول زمان ردیابی می‌کند.
میانگین متحرک نمایی EMA و میانگین متحرک ساده SMA چه تفاوت‌هایی دارند؟
تفاوت اصلی بین EMA و SMA این است که EMA وزن بیش‌تری به داده‌های قیمت اخیر می‌دهد و نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. فرمول EMA بر اساس ضریب وزنی و فرمول SMA بر اساس میانگین حسابی قیمت‌ها در یک دوره مشخص است.
چگونه از EMA می‌توان برای انجام معاملات استفاده کرد؟
از این اندیکاتور برای شناسایی روندها، شناسایی سیگنال‌های معاملاتی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد.
